Hae LUTPubista
Aineistot 1-2 / 2
Korkofutuurien markkinatehokkuus
(2010)
Paneeliregressioita käyttäen tutkittiin 3 kuukauden Euribor-futuurin markkinatehokkuutta ja sitä, esiintyykö normal backwardation-efektiä. Tulokset olivat ristiriitaisia.