Hae LUTPubista
Aineistot 1-9 / 9
Kalenterianomaliat Suomen osakemarkkinoilla 1999-2017
(2018)
Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksena on havainnoida kuukausianomaliaa suomalaisten pienten ja suurten yhtiöiden keskuudessa. Yhtiöt ovat lisäksi jaettu arvo-ja kasvuyhtiöihin lukuun ottamatta suuria kasvuyhtiöitä, ...
Alhaisen volatiliteetin anomalia Suomen osakemarkkinoilla
(2019)
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Suomen osakemarkkinoilla alhaisen volatiliteetin anomaliaa. Tutkielmassa tarkastellaan, onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut saada suurempia tuottoja ...
Viikonpäiväanomalian ilmeneminen arabimaiden osakemarkkinoilla 2004-2019
(2020)
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö arabimaiden osakemarkkinoilla viikonpäiväanomaliaa. Anomalian esiintymisen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan arabimarkkinoiden poikkeavien kaupankäyntipäivien ...
Alhaisen volatiliteetin anomalia Helsingin pörssissä vuosina 2010-2019
(2020)
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, onko Helsingin pörssissä esiintynyt alhaisen volatiliteetin anomaliaa vuosina 2010-2019. Tutkimuksessa muodostettiin kaikista Helsingin pörssissä vaihdetuista osakkeista ...
Post-earnings announcement drift Helsingin pörssissä
(2019)
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia Ball & Brownin (1968) löytämää Post Earnings Announcement Drift-anomaliaa Helsingin pörssissä. Kyseinen anomalia rikkoo tehokkaiden markkinoiden keskivahvaa ehtoa ja ...
Alhaisen volatiliteetin anomalia Helsingin pörssissä
(2018)
Tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Helsingin osakemarkkinoilla alhaisen volatiliteetin anomaliaa. Lisäksi tutkitaan tarkemmin eri volatiliteettien osakkeiden suoriutumista osakemarkkinoiden laskusuhdanteissa. ...
Tuottohistoriaan perustuvien sijoitusstrategioiden suoriutuminen Helsingin pörssissä vuosina 1991-2017
(2022)
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää miten tuottohistoriaan perustuvat sijoitusstrategiat, momentum- ja winner-loser -strategia, ovat suoriutuneet Helsingin pörssissä vuosina 1991–2017. Sijoitusstrategioiden ...
The short and long-term effects of Covid-19 on volatility-sorted portfolios in OMX Helsinki : an event study of beta’s impact on portfolio performance during the Covid pandemic
(2023)
Low-volatility securities are considered to produce more stable returns than those with higher volatility. The Capital Asset Pricing Model proposes that increased stability is achieved at the expense of the magnitude of ...
Low volatility anomaly in the Japanese stock market
(2023)
This bachelor’s thesis examined the existence of the low volatility anomaly in the Japanese stock market during the period 1.1.2003-30.12.2022. To examine the anomaly, a low volatility portfolio and a high volatility ...