Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Simulating the dynamics of silver market using computational market dynamics

Anjum, Muhammad (2015)

Katso/Avaa
SIMULATING_THE_DYNAMICS_OF SILVER_MARKET.pdf (369.8Kb)
Lataukset: 


Diplomityö

Anjum, Muhammad
2015

Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502021321

Tiivistelmä

Traditional econometric approaches in modeling the dynamics of equity and commodity
markets, have, made great progress in the past decades. However, they
assume rationality among the economic agents and and do not capture the dynamics
that produce extreme events (black swans), due to deviation from the rationality
assumption. The purpose of this study is to simulate the dynamics of silver markets
by using the novel computational market dynamics approach. To this end, the daily
data from the period of 1st March 2000 to 1st March 2013 of closing prices of spot
silver prices has been simulated with the Jabłonska-Capasso-Morale(JCM) model.
The Maximum Likelihood approach has been employed to calibrate the acquired
data with JCM. Statistical analysis of the simulated series with respect to the actual
one has been conducted to evaluate model performance. The model captures
the animal spirits dynamics present in the data under evaluation well.
Kokoelmat
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat [9984]
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetKoulutusohjelmaAvainsanatSyöttöajatYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste