Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Parameter identification in time series models

Vimalajeewa, Horahenage Dixon (2015)

Katso/Avaa
This is the final report of my master's degree (3.484Mb)
Lataukset: 


Diplomityö

Vimalajeewa, Horahenage Dixon
2015

Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504222783

Tiivistelmä

Time series analysis can be categorized into three different approaches: classical,
Box-Jenkins, and State space. Classical approach makes a basement for the analysis
and Box-Jenkins approach is an improvement of the classical approach and deals
with stationary time series. State space approach allows time variant factors and
covers up a broader area of time series analysis.
This thesis focuses on parameter identifiablity of different parameter estimation
methods such as LSQ, Yule-Walker, MLE which are used in the above time series
analysis approaches. Also the Kalman filter method and smoothing techniques are
integrated with the state space approach and MLE method to estimate parameters
allowing them to change over time.
Parameter estimation is carried out by repeating estimation and integrating with
MCMC and inspect how well different estimation methods can identify the optimal
model parameters. Identification is performed in probabilistic and general senses and
compare the results in order to study and represent identifiability more informative
way.
Kokoelmat
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat [13843]
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetKoulutusohjelmaAvainsanatSyöttöajatYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste