Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Ensemble methods in computational market dynamics

Kyabo, Gloria Sharon (2018)

Katso/Avaa
Master's thesis (1.399Mb)
Lataukset: 


Diplomityö

Kyabo, Gloria Sharon
2018

School of Engineering Science, Laskennallinen tekniikka

Kaikki oikeudet pidätetään.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018080233320

Tiivistelmä

The dynamics of financial and commodity markets play a vital role in determining the prices of goods or services traded in these markets. Whereas numerous market models have been developed to study these dynamics, more findings find weaknesses in the existing models. For that cause, this study applies the Variational Ensemble Kalman Filter to simulate electricity spot prices for the Finnish and Swedish electricity markets. The model applies an approach to derive nonlinear system dynamics from Kalman filtering called Kalman Dynamics to simulate electricity spot prices by using traders as ensemble members. These traders make bids in perception of what they expect the prices to be in regard to other traders’ bidding. We thus make them turn inward toward themselves and predict the behavior of future prices.We indicate that the dynamics in the electricity spot market influence the electricity spot prices making them to have an unstable movement.
Kokoelmat
  • Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat [9986]
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetKoulutusohjelmaAvainsanatSyöttöajatYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste