Sähkön säätöhinnan ennustaminen
Mäkitalo, Vilma (2019)
Kandidaatintyö
2019
School of Engineering Science, Laskennallinen tekniikka
Kaikki oikeudet pidätetään.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019050714594
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019050714594
Tiivistelmä
Kandidaatintyön tavoitteena oli luoda algoritmi, jolla voidaan mallintaa ja ennustaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla säätöhinnan suuntaa. Säätöhinnan suuntaa ennustamalla sähkömarkkinoista voidaan saada vakaampia sekä voittoa tehdä enemmän.
Dynaamisia ja logistisia regressiomalleja vertailtiin keskenään sekä erilaisilla ulkoisilla muuttujilla että vakioarvoilla. Mallien luomiseen käytettiin dataa kolmen vuoden ajalta ja testaus suoritettiin puolen vuoden ajanjaksolle. Oikeiden ennusteiden määrissä ei mallien välillä ole merkittäviä eroja. Arvioitaessa niiden käytöstä seuraavia taloudellisia hyötyjä ovat erot kuitenkin huomattavia. Tämä johtuu mallien vaihtelevasta kyvystä ennustaa suuria ja nopeita muutoksia.
Luodulla algoritmilla voidaan saada taloudellista hyötyä, joten se on käyttökelpoinen. On kuitenkin olemassa algoritmeja, joilla voidaan saavuttaa paljon pienempi virhe ennustaessa ja näin ollen suurempia taloudellisia voittoja.
Dynaamisia ja logistisia regressiomalleja vertailtiin keskenään sekä erilaisilla ulkoisilla muuttujilla että vakioarvoilla. Mallien luomiseen käytettiin dataa kolmen vuoden ajalta ja testaus suoritettiin puolen vuoden ajanjaksolle. Oikeiden ennusteiden määrissä ei mallien välillä ole merkittäviä eroja. Arvioitaessa niiden käytöstä seuraavia taloudellisia hyötyjä ovat erot kuitenkin huomattavia. Tämä johtuu mallien vaihtelevasta kyvystä ennustaa suuria ja nopeita muutoksia.
Luodulla algoritmilla voidaan saada taloudellista hyötyä, joten se on käyttökelpoinen. On kuitenkin olemassa algoritmeja, joilla voidaan saavuttaa paljon pienempi virhe ennustaessa ja näin ollen suurempia taloudellisia voittoja.