Sääntelyn mukaisen stressitestausprosessin kehitys osana pankin raportointikokonaisuutta
Alanko-Luopa, Antti-Pekka (2022)
Diplomityö
Alanko-Luopa, Antti-Pekka
2022
School of Engineering Science, Tuotantotalous
Kaikki oikeudet pidätetään.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042931592
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042931592
Tiivistelmä
Työn tavoitteena on selvittää ja analysoida kohdeorganisaation vakavaraisuuden ja likviditeetin stressitestausprosessin mahdolliset kehityskohteet. Löydetyille haasteille esitetään joko ratkaisumalli tai määritellään organisaation sisällä vastuuyksikkö, jonka tehtäväksi ratkaisun kehittäminen ohjataan.
Työn rakenne koostuu kohdeorganisaation analysointiprojektin lisäksi kirjallisuuskatsauksesta, joka tukee tutkimuskysymysten ratkaisua ja analysointiprojektissa ilmenneiden käsitteiden ymmärrystä kolmesta eri näkökulmasta: päätöksenteon, stressitestauksen ja pankkitoiminnan organisoinnin näkökulmasta. Johdanto, johtopäätökset ja yhteenveto kiteyttävät tutkimusongelman esittelyn ja ratkaisun.
Tärkeimpinä tuloksina voidaan todeta, että pankkitoiminta on hyvin säänneltyä, mikä vaikuttaa kohdeorganisaation kehityskohteiden painottumisen pankkiviranomaisten määrittelemiin aihealueisiin. Toisaalta päätöksentekomenetelmien implementointi osoittautui usein aliarvioiduksi osaksi finanssisektorin toimintaa. Sekä kirjallisuuskatsauksessa että case-osuudessa korostui finanssisektorin riskilajien integrointi ja vaikutus toisiinsa sekä stressitestauksen laajemmat ongelmakohdat taloustilanteen kokonaisarvioinneissa. The aim of the work is to find out and analyze the possible development targets of the case-organization’s solvency and liquidity stress testing process. Solution models are presented for the found challenges, or to responsibility unit is defined within the organization, whose task is to guide the development of the solution.
In addition to the target organization's analysis project, the structure of the work consists of a literature review that supports the solution of research questions and the understanding of the concepts expressed in the analysis project from three different perspectives: decision making, stress testing and banking organization. The introduction, conclusions, and summary outline the presentation and solution of the research problems.
The most important results are that banking is well regulated sector, which affects the focus of the organization’s development targets on the topics defined by the banking authorities. On the other hand, the implementation of decision-making methods is proved very often in banking industry to be underestimated by financial organizations. Both the literature review and the case section highlighted the integration and impact of risk types in the financial sector, as well as the broader problem areas of stress testing in overall assessments of the economic situation.
Työn rakenne koostuu kohdeorganisaation analysointiprojektin lisäksi kirjallisuuskatsauksesta, joka tukee tutkimuskysymysten ratkaisua ja analysointiprojektissa ilmenneiden käsitteiden ymmärrystä kolmesta eri näkökulmasta: päätöksenteon, stressitestauksen ja pankkitoiminnan organisoinnin näkökulmasta. Johdanto, johtopäätökset ja yhteenveto kiteyttävät tutkimusongelman esittelyn ja ratkaisun.
Tärkeimpinä tuloksina voidaan todeta, että pankkitoiminta on hyvin säänneltyä, mikä vaikuttaa kohdeorganisaation kehityskohteiden painottumisen pankkiviranomaisten määrittelemiin aihealueisiin. Toisaalta päätöksentekomenetelmien implementointi osoittautui usein aliarvioiduksi osaksi finanssisektorin toimintaa. Sekä kirjallisuuskatsauksessa että case-osuudessa korostui finanssisektorin riskilajien integrointi ja vaikutus toisiinsa sekä stressitestauksen laajemmat ongelmakohdat taloustilanteen kokonaisarvioinneissa.
In addition to the target organization's analysis project, the structure of the work consists of a literature review that supports the solution of research questions and the understanding of the concepts expressed in the analysis project from three different perspectives: decision making, stress testing and banking organization. The introduction, conclusions, and summary outline the presentation and solution of the research problems.
The most important results are that banking is well regulated sector, which affects the focus of the organization’s development targets on the topics defined by the banking authorities. On the other hand, the implementation of decision-making methods is proved very often in banking industry to be underestimated by financial organizations. Both the literature review and the case section highlighted the integration and impact of risk types in the financial sector, as well as the broader problem areas of stress testing in overall assessments of the economic situation.