Pörssisähkön hintavolatiliteetin vaikutus pörssisähköasiakkaiden sähkönkulutukseen

Abstract

Maailmanlaajuisesti tapahtuvan energiamurroksen seurauksena uusiutuvien energiatuotantomenetelmien määrä on kasvanut paljon viime vuosina ympäri maailman. Uusiutuvien energiatuotantotapojen määrän kasvu, yhdessä poliittisten tekijöiden ja voimalaitoskatkojen kanssa, on aiheuttanut NordPoolin Suomen alueen pörssisähköhinnassa isoja sähkönhinnan vaihteluja viime vuosina. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää pörssisähkön hinnanvaihtelun vaikutus pörssisähköasiakkaiden kulutukseen kahdella eri menetelmällä, vertailemalla regressioanalyysimallien tuloksien arvoja ja vertailemalla vuosien 2019 – 2022 sähkölämmitykseen kuluvan sähkön osuutta suhteessa vuoteen 2019. Tutkimuksessa käytetyt regressioanalyysimallit olivat lineaarinen regressiomalli ja Fine Tree -päätöspuumalli.

Vuosien 2019 – 2022 sähkölämmityksen vertailun tulos oli, että vuonna 2022 suhteellinen sähkönkulutus suhteessa vuoden 2019 sähkönkulutukseen oli pörssisähköasiakkailla huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina (2021 = 104.8%, 2022 = 86.1%). Tuloksen perusteella voidaan todeta, että sähkölämmitykseen käytetyssä sähkössä on säästetty merkittävästi pörssisähköasiakkaiden toimesta. Tämän perusteella voidaan todeta, että pörssisähköhinnan nousulla on ollut vaikutus pörssisähköasiakkaiden sähkönkulutukseen. Lineaariregressio ja Fine Tree -mallien korrelaatiokertoimien R2 vertailusta voidaan todeta, että lineaariregressio ei löytänyt spot-hinnalle ja sähkökulutukselle korrelaatiota. Fine Tree -mallissa spot-hinnan vaikutus näkyi selvemmin, mutta se oli niin pieni ettei sen perusteella voida todeta spot-hinnan tarkkaa vaikutusta sähkönkulukseen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että spot-hinnanvaihtelulla on ollut vaikutus pörssisähköasiakkaiden sähkönkulutukseen. Spot-hinnan vaikutuksen intensiteettiä sähkönkulutukseen ei pystytty tutkimuksen perusteella toteamaan.

As a result of the global energy transition, the number of renewable energy sourced production facilities has increased a lot in recent years around the world. This increase in renewable energy production, together with political factors and power plant outages, has caused large electricity price fluctuations in NordPool’s stock market electricity spot price in the Finnish region in recent years. The aim of this thesis was to find out the effect of electricity spot price on the consumption of spot-based customers using two different methods, by comparing the values from the results of the regression analysis models and by comparing the share of electricity used for electric heating between years 2019 – 2022. The regression analysis models used in the study were a linear regression model and a fine tree decision tree model.

The results for the comparison of electric heating for years 2019 – 2022 show that in 2022 the relative electricity consumption in relation to the electricity consumption of 2019 was significantly lower for spot-based electricity customers than in previous years (2021 = 104.8%, 2022 = 86.1%). Based on the result, it can be deduced that spot-based customers have significantly reduced their consumption for heating due to an increase stock market electricity price. The comparisons of the correlation coefficient R2 for the linear regression and the Fine Tree model show that the linear regression model was not able to find a correlation for spot price and electricity consumption. The Fine Tree model was able to find the effect of the spot price, but it was so small that it is not possible to determine the exact effect of the spot price on consumption. In conclusion, spot price fluctuations have had an impact on the electricity consumption of spot-based customers, the intensity of which is undetermined.