Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • LUTPub
  • Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Vasicek interest rate model

Herrala, Niko (2009)

Katso/Avaa
nbnfi-fe200901141021.pdf (543.4Kb)
Lataukset: 


Kandidaatintutkielma

Herrala, Niko
2009

Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200901141021

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa estimoidaan korkomallin parametrit Maximum likelihood metodilla sekä näytetään kuinka mallintaa lyhyen koron evoluutiota ja korkokäyrän rakennetta.
 
In this thesis we estimate the parameters of the model with a maximum likelihood procedure and also show how to model the evolution of the short-term interest rate and the actual yield curve.
 
Kokoelmat
  • Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt [3885]
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetKoulutusohjelmaAvainsanatSyöttöajatYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
LUT-yliopisto
PL 20
53851 Lappeenranta
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste