Korkofutuurien markkinatehokkuus

Tuominen, Toni (2010)
Katso/Avaa
Lataukset: 


Kandidaatintutkielma

Tuominen, Toni
2010

Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201012213148

Tiivistelmä

Paneeliregressioita käyttäen tutkittiin 3 kuukauden Euribor-futuurin markkinatehokkuutta ja sitä, esiintyykö normal backwardation-efektiä. Tulokset olivat ristiriitaisia.
 
Using panel regression methods we examined the existency of normal backwardation effect in 3 month Euribor future prices. The results were mixed.
 
Kokoelmat