Tukkusähkön hintapiikkeihin reagoinnin keinot sellu- ja kartonkitehtaalla.
Jokiranta, Jarkko (2011)
Tiivistelmä
Sähkön tukkuhinnat vaihtelivat hyvin voimakkaasti talvella 2009–2010. Työssä on esitetty rajahyötytarkasteluna yhdistetyn sellu- ja paperitehtaan mahdollisuudet lisätä vastapainesähkön tuotantoa sekä leikata sähkön kulutusta aikana, jolloin sähkön tuntihinta on korkea. Työssä tarkastellaan myös erilaisia sähkömarkkinaoperaatioita.
Työn ensimmäisessä osiossa esitellään Stora Enson Imatran tehtaat. Myöhemmissä kappaleissa perehdytään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sekä kaasupörssin toimintaan.
Jotta korkeista sähkön hinnoista voitaisiin hyötyä, tulee sähkön myyntitarjoukset jättää sähköpörssi Nord Poolin kaupankäyntijärjestelmään toimitusvuorokautta edeltävänä päivänä. Tässä työssä on määritetty sähköenergian mahdolliset myyntivolyymit sekä hinnat eri tuotantotilanteissa. Työssä pyritään parantamaan tehtaan sähkökaupankäynnin kannattavuutta käyttämällä eri sähkökaupan tuotteita. Työssä esitetään malleja, joiden avulla korkeita sähkön markkinahintoja voidaan pyrkiä hyödyntämään. Eri sähkömarkkinatuotteet soveltuvat myös riskienhallintaan voimakkaasti vaihtelevilla sähkömarkkinoilla The thesis has been inspired by extremely high volatility in the Nordic electricity market during the winter 2009–2010. This thesis consists of a marginal revenue analysis of a combined pulp and paper mill’s electricity production and consumption. Different approaches to electricity market bids are also examined.
The first section of the thesis contains a general review of the Stora Enso Imatra mill. In the following sections Nordic electricity and natural gas day ahead market operations are introduced. The Imatra mill’s ability to react to high electricity prices by cutting power consumption and increasing backpressure power production is examined and assessed.
In order to profit from high electricity prices in an hourly-based market, electricity sell bids must be carried out one day in advance. In the thesis feasible sell bid volumes and prices are determined in different production conditions. Different sell bid types are also utilized to assess and improve the mill’s electricity sell bid performance. In the thesis several bid pricing options are suggested. With different sell bid types it is possible to decrease operational risks that occur in highly volatile electricity market. Risk management is also taken into account in various bid-pricing models.
Työn ensimmäisessä osiossa esitellään Stora Enson Imatran tehtaat. Myöhemmissä kappaleissa perehdytään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sekä kaasupörssin toimintaan.
Jotta korkeista sähkön hinnoista voitaisiin hyötyä, tulee sähkön myyntitarjoukset jättää sähköpörssi Nord Poolin kaupankäyntijärjestelmään toimitusvuorokautta edeltävänä päivänä. Tässä työssä on määritetty sähköenergian mahdolliset myyntivolyymit sekä hinnat eri tuotantotilanteissa. Työssä pyritään parantamaan tehtaan sähkökaupankäynnin kannattavuutta käyttämällä eri sähkökaupan tuotteita. Työssä esitetään malleja, joiden avulla korkeita sähkön markkinahintoja voidaan pyrkiä hyödyntämään. Eri sähkömarkkinatuotteet soveltuvat myös riskienhallintaan voimakkaasti vaihtelevilla sähkömarkkinoilla
The first section of the thesis contains a general review of the Stora Enso Imatra mill. In the following sections Nordic electricity and natural gas day ahead market operations are introduced. The Imatra mill’s ability to react to high electricity prices by cutting power consumption and increasing backpressure power production is examined and assessed.
In order to profit from high electricity prices in an hourly-based market, electricity sell bids must be carried out one day in advance. In the thesis feasible sell bid volumes and prices are determined in different production conditions. Different sell bid types are also utilized to assess and improve the mill’s electricity sell bid performance. In the thesis several bid pricing options are suggested. With different sell bid types it is possible to decrease operational risks that occur in highly volatile electricity market. Risk management is also taken into account in various bid-pricing models.